Торговые системы Форекс - Правило 6-ти шагов при оптимизации торговой системы Форекс

Как правило, причиной тому, что торговые системы Форекс могут быть прибыльными лишь некоторое время, называют либо то, что эти же торговые системы Форекс начинают использовать другие участники рынка, и прибыльные возможности торговой системы исчерпываются, либо что рынок меняется и вместе с ним необходимо кардинально менять правила торговой системы Форекс или создавать новую, способную извлекать прибыль из текущего состояния рынка...

Первое суждение абсурдно, так как общий объем сделок, совершенных по правилам одной и той же торговой системы, пускай даже самой популярной, не превышает и 1% (откуда я это знаю? - читайте в статье "Обучение Форекс - секреты обучения Форекс в России"), а следовательно не является фактором, который хоть сколько-нибудь значимо мог повлиять на рынок для того, чтобы прибыльные возможности, используемые торговой системой исчерпались.

Второе же суждение о том, что все торговые системы Форекс необходимо переделывать или разрабатывать новые, если условия рынка меняются, верно лишь от части. Конечно, когда рыночные условия меняются, то необходимо к ним адаптировать торговую систему Форекс, однако, это не значит, что нужно разрабатывать новую или менять правила. Если торговая система Форекс построена «правильно» и выполнены 2 фактора, которые описаны в статье «Торговые стратегии Форекс – Как правильно оптимизировать и тестировать стратегии Форекс», то для адаптации торговой системы Форекс достаточно будет оптимизировать параметры заново для новых рыночных условий.

Стоит отметить, что следует ставить перед собой цель строить именно успешные торговые системы Форекс, а не прибыльные торговые системы Форекс. Потому что система может быть прибыльной по истечении, допустим, полу года, но Вы можете все это время в убытках или убытки будут настолько велики, что произойдет margin call ("отзыв маржи"). Между тем, успешная торговая система Форекс предполагает оптимальное соотношение риск–доходность, причем:

• риск будет выражаться максимальной величиной просадки – по сути, ожидаемым макимальным количеством денег, кокторые Вы можете потерять;
• временем, в течении которого будет происходить восстановление  депозита до прежнего уровня;
• доля от доходности – как показатель эффективности.

Мало кто знает как правильно оптимизировать торговые системы  Форекс. Для этого необходимо регулярно (почему – читайте выше) выполнять последовательно несколько шагов оптимизации в определенном порядке.

За основу берем стратегию пересечения скольящих средних. И первым шагом будет оптимизация медленной скользящей средней.

Как "правильно" оптимизировать торговые системы Форекс - Правило 6-ти шагов оптимизации

Шаг 1: оптимизация медленной скользящей средней

При оптимальном значении динамика депозита – изменение средств на Вашем счете во времени – будет представлять график, отраженный на рисунке. Вам может показаться непривычным вид графика, изображенный на рисунке, потому что визуально он отличается от того графика, который мы видим при оптимизации торговых систем Форекс в платформе Метатрейдер 4. На самом деле, корректно рассматривать именно такой график, поскольку он отражает как раз таки все флуктуации (колебания, отклонения) Вашего депозита в течение времени, выбранного для оптимизации и тестирования параметров. А также существует «тренировочный» и «тестовый» периоды – что это и для чего они нужны описано в статье «Торговые стратегии Форекс – Как правильно оптимизировать и тестировать стратегии Форекс».

При нахождении оптимального значения быстрой скользящей средней, при оптимизированном значении медленной скользящей средней, мы видим, что график нашего депозита становится все больше походить на прямую линию, а значит, риски (что мы определили за риски – смотрите начало статьи) снижаются, «сглаживаются». Между тем, обратите внимание, что изменилась шкала и конечной точкой – депозитом, который будет на конец взятого периода, становится больше.

Оптимизация таймфрейма означает, что необходимо подобрать такой временной фильтр (а именно так корректно называть тайфрейм), при котором опять же мы будем видеть более прямую линию динамики нашего депозита. Лучше всего, если временной фильтр (таймфрейм) будет иметь частоту дискретизации 1, то есть, можно рассматривать значения не только, например, 30 минут, но и 31 минута, 32,33 и т.д.

Шаг 4: оптимизация ограничителя риска - стоп-лосса

Обязательно в любой торговой системе Форекс должны присутствовать защитные уровни – стоп-лоссы. Мы оптимизируем его значение и получаем следующий результат, отраженный на графике.

Оптимизация параметра трейлинг-стопа (стоп-лосса, который сдвигается со временем) дает нам еще некторое улучшение результатов.

И наконец, последним шагом становится максимизация прибыли. Для этого необходимо все параметры, которые оптимизировались на предыдущих периодах, оптимизировать единовременно, выставив крайние значения интервалов оптимизации таким образом, чтобы они немного отклонялись от равновесных значений, полученных на предыдущих этапах. И целью данной оптимизации должна быть выбрана максимизация прибыли.