Риск менеджмент (управление рисками) – диверсификация рисков, портфеля Форекс

Определение и классификация понятия диверсификации рисков

Диверсификация рисков (или распределение рисков)- это обязательная и неотъемлимая часть торговли на Форекс - риск менеджмент (управление рисками).

Диверсифицироваться необходимо всегда и во всем. Применительно к торговле на финансовых рынках, Вам необходимо включать в перечень торгуемых Вами инструментов, вашего портфеля, как можно больше различных финансовых рынков:

• денежного рынка (Money Market – MM);
• капитального рынка (Capital Market – CM);
• товарного рынка (Goods Market – GM)
• валютного (обменно-курсового - Foreign eXchange – FX или Forex).

В американской классификации именно на такие группы делятся финансовые рынки. При этом, как такового понятия фондовый рынок в Американской практике нет – его можно отобразить лишь как M&CM (Money and Capital Market – денежный и капитальный рынки).

Выбирая инструменты денежного рынка при риск менеджменте (управлении рисками), Вы можете обратиться также на различные виды инструментов исходя из их срока погашения: векселя, ноты, бонды (разновидности облигаций).

При диверсификации рисков по инструментам капитального рынка, можно выбирать акции компаний различных секторов экономики и различных стран.

Выбирая инструменты торговли на товарных рынках в свой портфель, обратите внимание на золото и нефть.

При рассмотрении инструментов валютного рынка, используя риск менджмент (управление рисками), выбирайте наименее коррелированные (с наименьшей повторяемостью, взаимозависимостью динамики) между собой валютные пары.

Диверсификация по торговым системам - тоже часть этапа риск менеджмента (управление рисками)

Также можно диверсифицироваться по различным торговым системам. Главное, чтобы они были "правильно" оптимизированы. Если Вы хотите побольше узнать о том как правильно оптимизировать торговые системы Форекс, читайте статью «Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс».

Какое преимущество это даст и как спасет от убытков? В статье «Торговые системы Форекс - "Правило 6-ти шагов" при оптимизации торговой системы Форекс» достаточно подробно объяснено бывают или нет торговые системы, которые работают всегда. И выясняется, что существуют, если придерживаться в их построении определенных правил. Однако и это является несколько неточным.

Дело в том, что, конечно же, успешная торговая система не должна заключать сделки таким образом, чтобы позиции были открыты все время – это практически не реализумо, а главное, не является самоцелью при построении торговой системы. Значит, существуют интервалы времени, когда не открыта ни одна позиция. Более того, хорошие торговые системы могут не открывать позиции достаточно долго, до 1 месяца, для того, чтобы обойти высокорисковые, согласно их алгоритму, ситуации. Но, в то же время, существуют торговые стратегии, которые предназначены для торговли как раз в те самые высокорисковые моменты, а в более спокойные, они не заключают сделки, либо открывают минимальное количество позиций.

В другой ситуации, если одна система пребывает в состоянии временных убытков по отношению к последнему максимуму на депозите. То есть торговая система принесла некую прибыль, увеличив депозит (деньги на Вашем счете), а потом принесла немного убытков, что отразилось на депозите как небольшое уменьшение, которое может быть таким, что по сравнению с первоначальным депозитом, Вы все равно будете в прибыли. В такой ситуации, если другая торговая система приносит прибыль, то это может быть компенсацией тех временных потерь, которая принесла первая торговая стратегия. Таким образом, использую хотя бы две системы, мы сможем избежать временных убытков.

Редко бывает когда полной диверсификации по торговым системам можно достигнуть, используя две, но часто оптимальным является использование трех систем, так как при их увеличении есть риск потерять контроль над ситуацией. Также можно отметить, что торговые системы в данном случае могут отличаться правилами, имея одно мощное «ядро», и все равно работать вместе очень слаженно и результативно.