Человек или робот

В этой статье я хотел бы поговорить о важной теме, касающейся механических и дискреционных торговых систем. Что такое механическая торговая система, понятно – это жесткий свод правил по открытию/закрытию и ведению позиции. А что такое «дискреционная» система?

В переводе с английского «дискреционная торговля» может быть весьма вольно переведена как «торговля по усмотрению» или торговля без жестких правил.

Что лучше? На что следует опереться трейдеру, чтобы добиваться стабильных результатов?

Итак, давайте проведем небольшое исследование.

На что опираются механические торговые системы? Они опираются на некую закономерность, которая на продолжительном историческом периоде имеет положительное ожидание успеха. Что это означает? Например, пересечение скользящих средних с заданными параметрами и заданных условиях может дать небольшой перевес в сторону выигрыша.

Закономерностей на рынке настолько же много, насколько много существует торговых систем.

Что нужно для создания механической торговой системы?

Необходимо найти такую закономерность, которая, будет являться простой и четко описываемой, например, «покупаем после пробоя диапазона более 100 пунктов, если цена превысила линию сопротивления на 50 пунктов». Четкость нужна для того, чтобы протестировать систему, то есть смоделировать ее успешность на исторических данных с помощью программного кода или вручную. В ней не должно быть никаких разночтений и субъективности, только четкие правила.

Трейдер, тестируя любую простую закономерность на продолжительном историческом периоде (более 5 лет) может обнаружить следующее – результаты оказываются довольно скромными. Рассчитывая размер рабочего лота сообразно максимальной просадке, трейдер понимает, что у системы неизбежно будут хорошие и плохие, даже убыточные года. В среднем система переиграет рынок, но доходность будет весьма небольшой. И тогда трейдер начинает думать, что систему необходимо усложнить, чтобы добиться большего успеха.

Он начинает придумываать всевозможные фильтры, усложненные правила. Логика торговой системы начинает выглядеть так: «Покупаем только тогда, когда условие A будет в силе, если условие B не отменено условием C». Трейдер, как ученый в лаборатории, экспериментирует, и вдруг, аллилуйя! Он добивается такой комбинации правил, которая приводит к постоянному росту кривой баланса на истории. Трейдер, вдохновленный историческими успехами вступает в реальные торги и либо сразу, либо через какое-то время его система начинает генерировать убыточные сделки, одну за другой. Почему так происходит?

Дело в том, что процесс подбора нужных параметров для системы, который также называется «оптимизация», не что иное – как попытка найти случайную комбинацию условий, которая будет работать только на этом графике и только за выбранный исторический период. На других рынках, инструментах, и вообще, в будущем, система будет работать или нестабильно или вообще работать не будет. Добавьте сюда пропущенные сделки и прочие ошибки человеческого фактора и картина получится еще менее вдохновляющая.

Обжегшись на оптимизации, трейдер понимает, что успешными будут только такие механические системы, которые работают на всех рынках во все времена, а не только на выбранном графике за выбранный период. Универсальные механические системы, к сожалению, дают весьма скромную прибыль по одной простой причине – переиграть рынок довольно сложно, если вы используете простые и очевидные, видные всем правила.

Как добиться более высокой прибыли?

Ответ лежит в дискреционной торговле. Именно торговля, основанная на принципах (на понимании поведения рынка), а не на жестких правилах, может позволить заработать больше. Вы можете увидеть потенциальные торговые ситуации раньше других, основываясь на своем опыте, анализе и даже интуиции. Эти вещи невозможно запрограммировать, поэтому более опытный трейдер имеет преимущество перед другими. Все, кого на западе называют Master trader, торгуют именно на основе своего опыта и личного, индивидуального взгляда на рынки.

Как добиться такого взгляда, который позволит видеть и понимать больше других?

Вс1. Всегда старайтесь глубоко изучать рынок, на котором торгуете.

Не каждый метод, работающий на рынке акций, подходит для рынка Forex, и наоборот. Станьте экспертом в том рынке, на котором торгуете чаще всего.

2. Найдите «специализацию».

Научитесь торговать на основе всего одной рыночной модели, например – на умении определять дно коррекции для сильного тренда с помощью свечных моделей. Все свечные модели вам не нужны, станьте экспертом в двух, максимум трех комбинациях. Изучайте, как отрабатываются эти модели на растущем, падающем рынке, на поддержке, в центре диапазона. Записывайте свои наблюдения. Подобная узкая специализация позволит вам видеть на графике больше чем другие трейдеры и раньше отреагировать на потенциальный рост или падение цены. Ключ к правильной специализации – найдите метод в который вы верите и с которым вам комфортно.

3.  Торгуйте только самые лучшие ситуации.

Не обязательно торговать каждый день или каждую неделю. Принимайте только сделки класса «A», не соглашайтесь на сделки класса «B» или «C».

Однако, прежде чем переходить к торговле «на принципах», очень полезно поторговать по механической торговой системе. Это позволит вам усвоить базовые принципы успешного трейдинга и обрести необходимую дисциплину.

Мы верим в вас!

Станислав Бернухов.

Подкасты, вебинары и обучение для трейдеров: http://forexpodcast.ru Блог автора: http://bernuhov.com